금융환경 변화와 기업 여신 부실화에 대비한 조기경보 모형이 개발됐다.

3일 KDB산업은행은 장기·중기·단기의 금융지수로 구성된 '기업금융 조기경보 모형'을 개발하고 기업금융 시장과 금융시스템 전반에 대한 모니터링을 강화한다고 밝혔다.

또 금융지수를 토대로 분기마다 기업금융 조기경보 리포트도 발간키로 했다.

거시경제·금융환경 변화와 기업여신의 부실화 가능성에 선제적으로 대응하겠다는 취지다.

13년~14년 주기의 장기금융지수는 주가와 주택가격, 민간신용 등의 지표를 바탕으로 금융위기를 예측하는 데 사용된다.

중기 금융지수는 실질 총기업대출 증가율을 토대로 기업금융의 과열 여부를 진단하게 된다.

KDB기업금융안정지수(K-CFSI)는 ▲경기선행지수 ▲BSI ▲CD 및 회사채 금리 ▲기업신용·GDP ▲대출 태도 등 6개 변수를 기반으로 기업여신 부실화 가능성을 측정한다.

한편 이번 모형을 통해 산은 조사부가 발표한 '기업금융 조기경보 리포트'에 따르면 지난해 3분기 장기적 금융지수는 1.74로 금융시스템의 과잉팽창으로 인한 버블형성 가능성은 높지 않은 것으로 나타났다.

같은 기간 중기적 금융지수는 2.97%로 임계치인 7.6%를 하회했다. 이에 따라 기업 대출 시장의 과열 가능성은 낮게 평가됐다.

단기적인 측면에서는 지난해 9월 기준 -0.27로 은행 대출의 부실화 가능성이 감소추세를 보였다.

이해용 산업은행 심사평가부문 부행장은 "통합산은이 시장안전판 역할을 제대로 수행하기 위해서는 금융시장의 리스크를 정확하게 파악하는 것이 중요하다"며 "KDB 조사부가 개발한 모형을 통해 기업금융 시장의 과열여부 등을 주기적으로 모니터링함으로써, 기업신용의 공급을 선제적이고 효과적으로 조절할 수 있게 될 것"이라고 말했다.