국내 외국자본 유·출입 조정수단 가운데 하나인 선물환포지션의 한도가 상향 조정된다. 모니터링 지표인 외화 LCR(유동성 커버리지 비율)은 내년부터 공식 규제로 도입된다.

16일 기획재정부와 금융위원회, 한국은행 등 관계부처는 합동으로 글로벌 금융위기가 몰려와도 끄덕 없을 '외환건전성 제도 개편 방안'을 발표했다.

이날 '외환방파제' 구축을 위해 발표된 정부 방안에 따르면 국내 은행의 선물환포지션 한도는 내달 1일부터 기존 30%에서 40%로 조정된다. 외은지점의 경우에는 150%에서 200%로 조정된다.

선물환포지션은 은행들의 자기자본 대비 선물환 보유액 비율을 의미한다. 정부는 지난 2010년 10월 미국의 확장적 통화정책 등 자금유입 압력이 강했던 상황에서 단기외채 급증을 관리하고자 이를 도입했다. 당시 국내은행과 외은지점의 선물환포지션 한도는 각각 50%, 250%에 달했다. 하지만 지난 2011년 7월 각각 40%, 200%로 조정된 뒤, 2013년 1월 다시 30%, 150%로 각각 축소됐다.

기재부 관계자는 "은행들의 선물환포지션 여유가 충분한 만큼 제도변경으로 안힌 급격한 선물환거래 확대와 단기외채 급증 가능성은 낮은 것으로 판단된다"고 설명했다.

이와 함께 '거시건전성 3종세트' 중 하나인 외환건전성 부담금은 현행 요율을 유지하되 탄력적 요율조정의 법적근거가 마련됐다. 외국환거래법 개정과 함께 일시적으로 요율을 하향 조정할 수 있는 근거를 마련한 것이다.

정부가 거시건전성 제도 개편에 나선 것은 최근 들어 외화자금의 흐름이 바뀐 탓이다. 미국의 통화정책이 긴축기조로 전환되면서 외화자금의 흐름은 지난해 하반기부터 일방적인 유입 상황이 약화됐다.

기재부 관계자는 "다음주 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표, 미국의 대신·금리인상 등 정치·경제적 리스크로 인해 자금 유출압력이 증대될 가능성도 있다"고 지적했다.

또한 외화유동성 규제도 위기 대응능력을 강화하는 방향으로 재편된다. 정부는 이를 위해 내년 1월부터 외화 LCR을 공식 규제로 도입한다. 외화 LCR은 30일간 외화 순현금유출을 감내할 수 있는 고유동성 외화자산 비율이다. 외은지점과 수출입은행, 외화부채 비중 5% 미만·외화부채 규모 5억달러 미만 등 외화부채 규모가 작은 은행 등을 제외한 모든 은행에 적용된다.

외화 LCR 규제비율은 현재 모니터링 비율과 은행별 특수성 등에 따라 차등적으로 도입된다. 다만 오는 2019년까지 규제비율이 점진적으로 올라가게 된다. 이에 따라 일반 시중은행에는 내년부터 60%를 적용하고, 오는 2019년까진 매년 10%포인트씩 상향해 80% 비율에 맞춘다. 기업은행과 농협, 수형 등 특수은행에는 같은 기간 40%에서 80%까지 올린다. 산업은행도 40%에서 60%로 상향된다. 각 은행들은 매월 평균적으로 규제비율 이상을 유지하되, 위기 발생 시에는 금융위 의결을 거쳐 일정기간 규제비율이 완화될 수 있다.

외화 LCR 도입과 함께 일부 은행 규제는 폐지된다. 7일 만기불일치 비율의 경우에는 폐지 후 은행 자율적 관리로 전환된다. 모니터링 비율인 여유자금비율, 외화 안전자산보율 비율은 실효성 문제로 폐지된다.

이 밖에 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산보유 비율 등은 외화 LCR로 대체할 수 있다는 이유로 폐지된다.

정부 관계자는 "대외 충격에 대한 대응 여력을 높여 금융시스템의 안정성을 강화하고 위기 시 실물부문에 안정적인 외화공급을 가능케 할 것"이라고 말했다.