수출입은행이 리스크관리를 강화하기 위해 신용평가시스템을 전면 개편한다.

해외기업에 대해서도 체계적인 신용평가제도를 적용하고, 조선·해운 등 수은의 여신이 집중된 업종은 평가항목을 차별화해 변별력을 높일 방침이다.

30일 금융권에 따르면 수은은 이달 초 '신용평가시스템 개선' 용역을 발주했다. 1분기 중으로 현황점검을 마무리하면 신용평가모형 개발에 착수해 연내 시스템을 구축하는 것이 목표다.

수은은 부실 여신을 막기 위해 지난해 '신용평가 3심제'를 도입하는 등 여신심사 체계를 정비했다. 올해는 여신심사 첫 단계인 신용평가시스템을 손본다.

부실여신이 발생하면서 정책금융기관으로서 지원역할도 중요하지만 건정성 관리가 바탕이 되어야 한다는 인식이 커졌다.

기존 국내차주 중심의 신용평가 시스템은 해외차주로 확대 개편한다.

기존에는 평가하지 않거나 약식으로 했던 해외기업들도 평가방안을 새로 마련할 계획이다. 또 해외기업의 경우 각종 세부 데이터를 얻기 힘들다는 점을 감안해 국제 신용평가사들이 평가한 신용등급을 활용하는 방법도 검토 중이다.

국가리스크나 산업리스크도 신용평가에 반영한다. 기존에는 개별 투자 건이나 기업에 대해서만 검토했지만 해당 국가경제나 산업 전망이 밝지 않아 부실이 발생할 가능성을 사전에 차단하겠다는 의지로 해석된다.

국내차주에 대한 평가도 한단계 업그레이드 한다.

특히 산은의 여신이 집중된 조선, 해운업종에 대해선 평가항목이나 참고지표가 적정한 지 검토한다. 지난해 8월 말 기준으로 수은의 부실여신 중 76.3%가 조선·해운업에서 발생했다.

또 지주회사를 계량적으로 검증할 수 있는 방안도 마련하며, 공공기관·비영리법인·의료기관 등 특수기업도 평가할 수 있도록 개선한다. 기업이 아닌 펀드나 특수목적회사(SPC) 등을 통한 수은의 금융지원도 평가할 수 있는 모형을 개발할 계획이다.

수은은 리스크관리를 위해 자산부채종합관리(ALM) 위원회도 신설했다. 앞으로 발생할 수 있는 금리나 환율, 유동성 등 제반 리스크를 최소화하기 위해서다.

신용공여한도 축소를 위해서는 올 상반기 중으로 시행령 개정안을 마련할 계획이다. 수은은 지난해 10월 혁신안을 통해 동일인에 대한 신용공여한도는 기준 60%에서 40%로, 동일차주에 대해서는 기존 80%에서 50%로 줄이겠다고 밝힌 바 있다.

신용공여한도를 제한하는 것은 산업은행도 마찬가지다. 산은은 장기적인 요소를 반영한 여신관리체계를 도입하고자 올해 2분기부터 계열별·계열기업별 신용공여한도을 설정해 운용하기로 했다.