한국은행은 20일 "'통합 스트레스 테스트 모형'을 통해 금융권 전체의 사고 대응 능력을 수시로 평가하겠다"고 밝혔다.

한은은 이날 '2018년 하반기 금융안정보고서' 주요 내용 발표를 통해 "한국 금융시스템은 대체로 안정된 모습을 이어가고 있지만 가계부채 누적·증가에 따라 금융 불균형 축적과 대내외 불확실성 증대 등의 위험이 잠재한다"며 이같이 전했다.

'통합 스트레스 테스트 모형(통합 ST 모형)'은 실현 가능성이 있는 사건에 대한 금융시스템의 잠재적 취약성을 측정·평가하는 제도다. 이번 통합 ST 모형은 금융권 전체를 대상으로 했다. 개별 금융기관 손익뿐 아니라 기관·업무 권역 간 위험 전이에 따른 전염손실 등을 추정해 금융기관별·업권별 자본비율까지 산출했다.

신운 한국은행 금융안정국장은 "통합 ST 결과, 시장금리가 상승하거나 주택가격 하락 시 실물·금융 부문에 상당한 충격이 나타났지만 대부분 금융권에서 자본비율이 규제기준을 웃도는 등 금융시스템은 대체로 양호했다"고 설명했다.

이번 실험은 2018년 2분기 말 대비 향후 2년간 국내 시장금리가 누적 300bp(1bp=0.01%포인트) 상승하고, 전국 주택가격이 30% 하락하는 상황으로 설정했다. 시장금리 상승 충격에는 보험회사와 증권회사의 자본비율이 크게 하락한 것으로 나타났다. 한은은 다만 보험회사 등 일부 부실 금융기관의 손실이 다른 금융기관으로 전가되지만 연관 금액이 적어 다른 금융기관의 전염손실 영향은 크지 않다고 평가했다.

주택가격 하락에는 신용손실이나 시장손실 증가에 따라 저축은행 및 증권회사의 자본비율이 비교적 큰 폭 하락한 것으로 나왔다. 다만 시장금리 상승 때와 마찬가지로 전염손실이 자본비율에 미치는 영향은 적다는 평가다.

한은은 이번에 개발한 통합 ST 모형을 금융시스템 전반의 복원력을 평가하기 위한 수단으로 적극 활용할 계획이다. ▲대외 여건 악화 ▲일부 금융권 부실 증대 ▲기업 신용위험 증대 등 상황을 상정한 ST를 수시로 실시할 예정이다.

신호순 한국은행 부총재보는 "가계부채 증가율을 점진적으로 하향 안정화시키는 한편 저금리 하에서 확대된 부동산 관련 대출을 축소하는 등 그간의 금융 불균형 해소 노력을 지속할 필요가 있다"며 "금융시스템 안정에 영향을 미치는 대내외 여건 변화에 대한 감시를 강화하겠다"고 설명했다.

한편 한은은 한국은행법 96조 1항에 따라 연 2회 작성하는 '금융안정보고서'를 다음 주 책자로 발간한다.