그룹 내에 금융 계열사와 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형이 만들어진다.

금융감독원은 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사 간 부실 전이위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 개발 중에 있다고 1일 밝혔다.

금융당국은 지난해 하반기부터 금융그룹 통합감독제도를 시범적으로 운영 중이다. 그러나 시범실시 결과 그룹 차원의 리스크 관리를 위한 세부기준이 미흡하고, 위기상황분석 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 평가됐다.

금감원 관계자는 "기존 테스트에는 그룹 내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못했다"며 "이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트를 수행할 때 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해진다"고 설명했다.

금융그룹 통합 스트레스 테스트는 기업집단 소속 금융그룹이 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 확보하고 있는지 평가한다.

극심한 경기침체 등 위기상황에서도 계열사 부실의 전이 위험을 반영한 자본비율이 기준치 아래로 떨어지는지 파악하고, 비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 선제적으로 막아 금융소비자를 보호하기 위한 감독 수단으로 활용할 수 있다.

금감원은 올해 내로 모형 개발을 마치고, 내년 상반기 중 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정이다. 현재 감독대상 7개 금융그룹 중 시스템 중요도를 감안해 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 우선 분석대상으로 선정했다.