한국은행이 금융기관으로부터 받는 차액결제 담보증권 비율을 20%포인트 낮추기로 했다. 금융기관이 한은에 맡길 수 있는 담보증권 범위도 확대된다.

한은이 금융시장 안정을 도모하고 정부의 '민생·금융안정 패키지 프로그램'이 시의적절하게 운영될 수 있도록 '코로나19 확산에 대한 지급결제 부문 대응방안'을 내놓은 것. 한은은 이번 조치를 통해 10조1000억원의 유동성을 추가로 공급할 수 있을 것으로 내다봤다.

한은 금융통화위원회는 이달 10일부터 금융기관간 차액결제시 결제이행을 보장하기 위해 금융사들이 한은에 납입해야 하는 담보증권 제공비율을 현행 70%에서 50%로 낮춘다고 1일 밝혔다.

현재 우리나라의 소액결제시스템은 금융결제원을 통한 차액결제방식으로 운영된다. 인터넷뱅킹 등을 이용해 고객 간 자금이체가 이루어진 다음날 11시에 한은금융망을 통해 한국은행에 개설된 금융기관 당좌계좌에서 차액방식으로 이루어지는 최종적인 자금 결제 방식이다.

즉 자금을 수취하는 고객은 선지급 방식으로 이체자금을 즉시 인출할 수 있지만 거래은행은 차액결제 시점까지 수취인에게 지급한 자금을 회수하지 못해 신용리스크를 지는 구조다. 이때 금융기관 간 최종결제(차액결제)를 보장하기 위해 한은에 납입하는 것이 차액결제이행용 담보증권이다.

당초 한은은 국제기준(PFMI, 금융시장인프라에 관한 원칙)에 맞추기 위해 담보증권 제공비율을 2022년 8월까지 매년 10%포인트씩 100%까지 올리기로 했다. 은행의 차액결제 담보 납입 비율은 2015년까지 30% 수준이었지만 2016년에는 50%, 지난해 8월에는 70%로 상향 조정됐다. 올해 8월부터는 80%로 올라갈 예정이었다.

그러나 이 계획도 순차적으로 유예하기로 했다. 담보증권 제공비율을 100%까지 올리기로 한 시점도 기존 2022년 8월에서 2024년 8월로 연기했다.

한은은 담보증권 제공비율을 낮추면 금융기관들이 더 원활하게 유동성을 공급할 수 있을 것으로 전망했다. 지난달 30일 기준 금융기관이 한국은행에 납입한 차액결제이행용 담보증권 잔액 규모는 35조5000억원이다.

한은 관계자는 "이번 조치로 금융기관이 한국은행에 납입해야 하는 담보증권금액이 35조5000억원에서 25조4000억원으로 약 10조1000억원 줄어들게 된다"며 "그 금액만큼의 유동성이 금융시장에 공급되는 효과가 있다"고 말했다. 이번 조치는 오는 9일 금통위 정례회의에서 의결된 직후인 10일부터 시행된다.

또 한은은 차액결제이행용 적격 담보증권 대상에 은행채와 공공기관 발행채권 9개를 한시적으로 추가했다. 이는 전산시스템 변경 및 테스트를 거쳐 5월 중 시행할 계획이다.

새로 포함되는 채권 발행 대상 공공기관은 ▲한국전력공사 ▲한국도로공사 ▲한국가스공사 ▲한국토지주택공사 ▲한국철도공사 ▲한국철도시설공단 ▲한국수자원공사 ▲중소벤처기업진흥공단 ▲예금보험공사 등이다. 은행채는 일반은행채, 농업금융채권, 수산금융채권이 대상이다.

기존 차액결제이행용 적격담보증권은 국채, 통화안정증권, 정부보증채, 산업금융채권, 중소기업금융채권, 수출입금융채권, 주택금융공사 발행 주택저당증권(MBS)였다.

한은 관계자는 "한은은 과거에도 신용리스크를 관리하는 가운데 금융기관의 담보부담을 완화하기 위해 차액결제이행용 적격 담보증권의 범위를 확대한 바 있다"며 "이번 조치로 금융기관의 적격 담보증권 조달 부담이 완화될 것"이라고 밝혔다.