내년부터 외화대출 파생거래 등에 기준금리로 활용되어 온 리보(LIBOR)금리가 단계적으로 산출이 중단된다. 금융당국은 중단일정에 맞춰 리보연계 계약에 대해서는 대체금리로 전환하고, 실거래 기반의 원화 무위험 지표금리(KOFR)를 활성화 할 방침이다.

금융위원회는 26일 이같은 내용을 담은 '리보금리 산출중단 대응현황 및 향후계획'을 발표했다.

리보금리는 우리나라에서 외화대출 및 국제 금융거래에 기준금리로 활용되고 있는 금리를 말한다. 이는 영국 런던의 은행 간 단기자금을 거래할 때 적용되는 금리로 런던의 정보제공 은행들이 호가를 제출해 산출된다. 하지만 2012년 리보금리 조작사건 발생으로 호가금리의 문제점이 발견되면서 리보금리를 규율하는 영국 금융감독청(FCA)은 올해 3월 리보금리 산출을 중단키로 했다.

금융위에 따르면 유로, 엔화, 파운드, 스위스프랑 등의 리보금리 산출은 올해 12월31일부로 중단한다. 미 달러화에 대해서는 1주일물·2개월물은 연말까지, 그 외 기간물은 2023년 6월30일 중단한다. 이에따라 우리 금융당국은 시장의 혼란을 막기 위해 리보금리 사용 중단 권고일자를 이종통화에 대해서는 지난달 30일로, 미 달러화에 대해서는 올해 12월31일로 정했다.

현재까지 유로·엔화·파운드 등 리보 관련 계약은 99.6% 전환이 완료된 상태다. 계약건수 4332건(30조8000억원) 중 4313건(25조8000억원)이 전환됐고, 16건(4조8000억원)은 연내 전환될 예정이다. 나머지 3건(2000억원)은 공동대출(신디케이트론)건으로 차기이자확정일 이전에 전환할 예정이다.

아울러 2023년 7월부터 산출이 중단되는 미달러화 리보 관련 계약은 87% 전환이 완료됐다.

대상계약건수는 4만3572건(1178조4000억원)으로 이 중 3민7919건(1040조원)이 전환됐다. 나머지 5653건(138조4000억원)은 순차적으로 종료·전환될 예정이다.

이 밖에도 금융위는 원화이자율 파생거래(TRS)에 널리 쓰이고 있는 호가기반 금리인 양도성예금증서(CD)금리를 대체하기 위해 실거래 환매조건부매매(RP)거래 기반 무위험 지표금리(KOFR)를 개발했다. KOFR는 한국예탁결제원에서 매일 오전 11시 산출·공시하고 있으며 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

금융위 관계자는 "앞으로 글로벌 금융거래에 사용되는 원화지표금리는 리보와 유사한 약점을 가지고 있는 호가기반의 CD보다 실거래 기반의 KOFR가 될 가능성이 높다"며 "중장기적으로 KORF가 CD금리를 대체하는 단기자금시장 지표금리로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.