국내외 증시 하락장에서 인공지능(AI) 기반 자산관리 '로보어드바이저(RA)'가 두자릿수 수익률을 거두며 주목받고 있다. 국내 증권사들도 로보어드바이저를 활용한 종목 구성을 넘어 연금, 랩 상품 등으로 활용 범위를 넓혀 나가고 있다.

로보어드바이저란 로봇(Robot)과 투자전문가(Advisor)의 합성어로 알고리즘, 빅데이터 분석 등의 기술을 통해 투자자의 포트폴리오를 관리해준다. 1년 6개월간의 코스콤 로보어드바이저 테스트베드를 통과해야만 자산관리 서비스를 출시할 수 있다.

3일 코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터에 따르면 지난 9월 말 기준 로보어드바이저 서비스 계약자수는 43만8500명, 운용자산 규모는 1조8500억원으로 집계됐다.

알고리즘의 수익률도 국내 증시 대비 상대적으로 양호한 모습을 보였다. 6개월 수익률 기준 테스트베드를 통과해 상용서비스가 가능한 알고리즘 중에선 에프앤가이드의 'W-Robo 글로벌자산배분'의 수익률이 10.32%로 가장 높게 나타났다. 이 알고리즘은 국내를 포함한 글로벌 전 지역을 투자 대상 지역으로 삼는다. 투자자산은 국내외 주식, 채권, 부동산(REITs), 상품(Commodity) 등으로 구성된 상장지수펀드(ETF)를 주요 대상으로 한다. 같은 기간 코스피 지수는 13.02%, 코스닥 지수는 22.97% 하락했다.

이어 NH투자증권과 콴텍이 운영하는 적극투자형 'NH-콴텍 미국주식형 현금여유기업'의 수익률이 9.57%로 뒤를 이었다. 이 알고리즘은 미국 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500지수에 상장된 대형주 종목을 퀀트 기반 데이터로 분석해 포트폴리오를 구성한다.

이 밖에도 ▲디셈버 미국 주식 솔루션 9.48% ▲키우GO 자산배분형(해외ETF, 달러) 8.94% ▲키우GO 멀티전략형(혼합자산, 달러) 8.88% ▲QV 글로벌 자산배분 8.82% 등이 뒤를 이었다.

로보어드바이저 서비스는 종목 구성 알고리즘 개발을 넘어서 연금, 랩 서비스로 활용 범위가 확산되는 추세다.

KB증권은 로보어드바이저 전문 기업 파운트와 손을 잡고 자문형 연금저축 상품을 출시했다. 연금저축 포트폴리오의 70% 이상은 패시브 자산배분 전략으로 미국 주식시장 지수의 장기 성장을 추종하고, 30%이하는 마켓타이밍에 따른 대응을 통해 비중을 조절하는 액티브 운용으로 초과수익을 얻는다는 전략이다.

신한투자증권은 미국 ETF를 활용해 글로벌 자산에 분산투자하는 '콴텍 QX G-EMP 자문형랩' 서비스를 출시했다. 평소 미국에 상장된 ETF를 활용해 주식, 채권, 리츠, 금 등 다양한 자산에 분산투자하다가 자체 위험관리 알고리즘인 QX 시그널을 활용해 위험자산의 비중을 대폭 줄이는 방식이다.

개인별 맞춤형 포트폴리오를 제공하는 디지털 자산관리 서비스도 출시됐다. 삼성증권은 펀드와 ETF 상품을 활용해 개인별 맞춤형 포트폴리오를 제공하는 굴링과 국내주식 개별종목으로 포트폴리오를 제공하는 주식굴링을 운영 중이다.