한국은행과 금융감독원이 국제감독기구 주관 은행을 대상으로 시행하는 글로벌 스트레스 테스트에 참여하기로 했다. 이번 글로벌 스트레스 테스트는 공통된 위기 시나리오에 따라 글로벌 은행과 국내 은행이 건전성을 비교·분석 할 수 있어 정교한 금융안정성 평가가 가능할 전망이다.

한국은행과 금융감독원은 이 달부터 바젤은행감독위원회(BCBS)와 금융안정위원회(FSB)가 주관하는 글로벌 스트레스 테스트에 참여한다고 24일 밝혔다.

글로벌 스트레스 테스트는 위기 시나리오 상황에서 은행의 자본비율 변동과 전염효과를 측정한다.

우선 바젤은행감독위원회와 금융안정위원회가 위기 시나리오를 제공하면, 각국은 보유한 스트레스 테스트 모형에 시나리오를 적용해 자본적정성 영향을 파악한다.

또 금융회사가 보유한 해외 익스포저(위험노출액)에 대한 손실을 추정하고, 금융회사간 부실 전염효과를 해외 금융회사까지 분석한다.

한국은행은 이번 글로벌 스트레스 테스트로 국내은행들이 잠재 리스크 요인을 식별하고, 글로벌 상호연계성에 의한 전염효과를 파악할 수 있을 것으로 내다봤다.

한국은행 관계자는 "글로벌 스트레스 테스트에 참여해 금융감독 분야의 주요 선진국과 상호교류·협력해나갈 것"이라며 "테스트 결과를 바탕으로 스트레스 테스트 모형을 고도화하고, 금융안정성 평가 방법을 발전시키는 계기로 활용하겠다"고 말했다.