금융당국이 증권사를 포함해 금융권 전반의 리스크를 잠재우기 위해 '총력전'을 펼치고 있다. 최근 SG(소시에테제네랄)증권발 주가 조작 사태를 사전에 방지하지 못한 것에 고개를 숙이고 리스크 관리에 나선다는 방침이다.

이복현 금융감독원장은 지난 5월 22일 해외투자자들과의 간담회에서 "금융시스템의 안정성 유지를 위해 전방위적으로 대응하겠다"고 밝혔다.

◆ 금융리스크 감독 '총력전'

금감원은 금융시스템 안정을 위한 전방위적 대응 강화를 주요 추진 계획 중 하나로 꼽으며 리스크 관리에 힘쓰겠다는 뜻을 확실히 했다. SG사태 관련 불공정거래 뿐만 아니라 글로벌 통화긴축 지속, 부동산 등 잠재 리스크 요인 부각으로 대내외 불확실성이 확대될 가능성이 있어서다.

이복현 금감원장은 '2023년 금융감독원 업무계획'을 통해 금융시장 핵심리스크 진단을 실시하고 관계기관 간 공조체제를 굳건히 하겠다고 밝혔다.

먼저 금융사에 대해선 잠재리스크 요인에 대한 상시감시를 강화한다. 은행에 대해선 미래 경제상황 전망을 반영해 대손충당금 적립 수준을 점검한다. 보유자산의 특성 등을 반영한 테마별 스트레스 테스트(재무건전성 평가)를 확대해 은행권의 손실흡수능력을 확인하고, 금리 상승 등에 따른 자본비율 하락 가능성이 있는 은행에는 자본관리 강화를 유도할 방침이다.

증권사에 대해선 신탁·랩 운용상 위험요인 및 채권 자전거래·파킹 등 불건전 영업행위에 대한 검사를 진행한다.

증권사가 신탁, 랩어카운드 운용 과정에서 관행처럼 여겨져 온 자전거래나 파킹 거래 등 매매행위가 시장 변동성과 맞물려 자금시장의 잠재 불안 요인으로 확대될 수 있다는 분석에서다.

금감원 관계자는 1일 "회사별 랩·신탁 관련 수탁고와 증가 추이, 수익률 등 기초 자료를 분석하고 시장 정보 등을 종합 고려해 검사 대상 회사를 선정하고 이달 초부터 현장 검사를 진행하고 있다"고 설명했다.

◆ 불공정거래 조사 조직 개편

금융당국은 SG발 주가 폭락 사태에 대한 재발 방지를 위해 조직 재정비에 나섰다.

금감원은 주가조작 사태를 계기로 불공정거래 조사역량을 강화하고 특별단속을 실시할 계획이다.

지난 5월30일 함용일 금감원 부원장은 "거래소 이상거래감지를 통해 넘어오는 건이 대부분인데 시스템 설계가 장기 조작은 못 잡아냈다"며 "이와 별도로 금감원 입장에서 풍문, 투자설명회, 세력 등 시장 정보 흐름을 쫓아가지 못한 측면이 있다"고 책임을 인정했다.

금감원은 기존 기획조사·자본시장조사·특별조사국 체제를 조사1·2·3국 체제로 전환한다. 부서별 사건 구분을 폐지하고 중요사건 중심으로 조사를 분담해 건전한 업무경쟁을 촉진한다는 계획이다.

또 중대 주가조작 사건에 신속하기 위한 특별조사팀, 불공정거래 정보수집, 탐지기능 강화를 위한 정보수집전담반과 디지털조사대응반도 신설된다.

금융위원회, 한국거래소와의 불공정거래 제보·조사 관련 정보를 체계적으로 공유하기 위한 '조사정보공유시스템'도 가동할 계획이다.