지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 2경원을 넘어서며 사상 최대를 기록했다.

15일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모는 2경4548조원으로 전년(1경8146조원)보다 6403조원(35.3%) 증가했다. 이는 금리 및 환율 변동성 확대에 따른 금융회사의 헤지 수요 증가로 이자율스왑, 통화선도 거래금액이 증가했기 때문으로 풀이된다.

이자율스와프는 이자율리스크 헤지를 목적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래를 말한다. 통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다.

실제 이자율 스왑은 3063조원, 통화선도는 2833조원 늘었다. 이에 따른 지난해 말 장외파생상품 거래 잔액은 1경2210조원으로 전년 말(1경1305조원)보다 905조원(8.0%) 늘었다.

기초자산별로는 통화 관련 장외파생상품 거래규모가 1경7030조원으로 가장 많았다. 이 상품은 지난해보다 3254조원(23.6%) 증가했다.

같은기간 금리 변동 위험에 대응하는 이자율 장외파생상품은 3089조원(75%) 늘어 7206조원을 기록했다. 거래잔액은 7556조원이다.

주식 관련 장외상품 거래 규모는 213조원으로 전년 대비 9.8%(19조원) 증가했고, 거래 잔액은 90조원으로 전년 말 대비 32.4%(22조원) 증가했다.신용 관련 장외파생상품 거래 규모는 48조2000억원으로전년 대비 167.8%(30조200억원) 증가했다.

권역별로는 은행의 거래 규모가 가장 컸다. 은행의 장외파생상품 거래 규모는 1경8134조원으로 전체의 73.9%를 차지했다. 이어 증권(5040조원, 20.5%), 신탁(1167조원, 4.8%) 등이 차지했다.

지난해 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 393조1000억원으로 지난해(287조6000억원)보다 105조5000억원(36.7%) 증가했다. 이 중 통화 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 181조6000억원으로 전년 대비 95.3%증가했다. 이자율 및 상품 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 증가했으나 주식 관련 장외파생상품 실적은 전년 대비 감소했다.

은행과 증권사의 거래 상대방을 보면 외국 은행·투자은행(IB)·자산운용사 등 외국 금융회사가 44%를 차지했다. 이는 거래 규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은 지점을 통해 많이 발생해서다.

금감원 관계자는 "작년은 대내·외 금리 상승기조에 따라 금리 변동성이 높아졌다"며 "기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지수요 증가로 이자율스왑, 통화선도 거래금액 중심으로 거래규모가 증가한 영향"이라고 설명했다.