한국거래소는 'KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수'와 'KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 인버스지수'를 17일 발표할 예정이라고 12일 밝혔다

한국거래소는 최근 2차전지 테마 투자가 증가하면서 매수 및 매도의 양방향 투자 수요가 확대됨에 따라 2차전지 선물을 기초로 지수를 개발했다.

TWAP형 지수는 선물지수의 롤오버 비용을 시간가중평균가격(Time Weighted Average Price)으로 반영하는 지수이다. 일반적인 거래량가중평균가격(VWAP) 방식 대비 증권상품 운용 시 추적오차를 줄일 수 있도록 설계했다.

해당 지수는 KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 최근월종목의 수익률을 정방향(선물 지수) 또는 역방향(인버스지수)으로 추종하며, 차근월종목으로 롤오버 시에는 시간가중평균가격(TWAP) 방식으로 산출해 증권상품 운용의 편의성 제고할 수 있다.

또한, KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수는 코스피 200 지수 등 시장 대표지수 대비 우수한 성과를 시현 가능하다. 인버스 지수의 경우 원지수 일별 수익률의 반대방향으로 움직인다.

한국거래소는 "동 지수가 테마지수를 기초로 한 최초의 선물 지수로 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품으로 활용돼 테마지수 관련 다양한 투자수요를 충족하고, 관련 선물시장 활성화에도 기여할 것"으로 기대했다.