한국거래소가 'KRX Cboe 코스피 200 콜매도 지수' 및 'KRX Cboe 코스피 200 풋매도 지수' 2종을 내달 4일 발표할 예정이라고 26일 밝혔다.

거래소는 지난 4월 국내 상장지수상품(ETP) 시장의 투자전략 고도화를 위해 시카고옵션거래소(Cboe)와 지수 공동개발 계약을 체결한 바 있다. 이를 통해 최근 시장 불확실성에 따른 횡보장세 전망을 반영한 옵션 전략지수를 개발했다.

해당 지수는 코스피200 또는 양도성예금증서(CD) 금리에 투자하면서 매월 코스피200 매도청구권(콜옵션) 또는 조기상환청구권(풋옵션)을 매도하는 전략지수이다. 커버드콜과 같은 기존의 옵션 전략지수와 비교 시, Cboe의 고도화된 방법론을 통해 최적의 옵션 행사가격을 설정하며, 롤오버기간을 1일에서 5일로 연장하는 등 차별화를 통해 지수의 성과를 크게 개선할 수 있다.

또한, 이미 코스피200 등 시장대표지수 대비 우수한 성과를 시현했으며, 2012부터 2016년 기간의 횡보구간에서 초과수익이 누적되면서 장기성과 격차가 확대되고 있다.

김기경 한국거래소 부이사장은 "이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수로, 관련 ETP 시장 발전 및 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

거래소는 향후 시장 변화에 따른 다양한 투자수요에 대응해 해외 지수사업자와의 파트너십을 통해 선진화된 방법론을 적용한 지수의 개발을 적극 추진할 계획이다.