한국은행(한은)이 향후 6개월 이내의 경제전망 정확도를 높이는 '프리즘Now' 모형을 개발했다.

한은은 19일 '실시간 경제전망 및 리스크 판단을 위한 모형합성 시스템: 프리즘Now'라는 제목의 BOK경제연구 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

'프리즘Now'는 전통적 계량모형의 구조적 경직성을 극복하고 이와 동시에 경제전망에 수반되는 리스크를 추정·분석하기 위한 새로운 단기전망 모형시스템이다.

이번에 발표한 프리즘Now는 빛을 분산시켜 가시광선을 분해하는 프리즘과 같이 전통적 계량모형, 빅데이터 모형, 머신러닝 모형 등에서 산출된 단기 전망치를 융합·분해해 예측력이 증대된 단일 전망치와 함께 전망과정에 수반된 리스크를 동시에 추정하는 게 특징이다.

한은이 '프리즘Now' 전망력을 평가해본 결과 개별모형 또는 여타 모형 합성 방식에 비해 우수한 예측 성능을 보이는 것으로 나타났다. 코로나19 전후 및 러시아·우크라이나 전쟁, 이스라엘·하마스 사태 등 국내외 경제 불확실성이 크게 확대된 상황에서도 상당히 안정적인 전망력을 시현한 것으로 분석됐다.

과거 자료에 기반해 구축된 거시모형의 경우 경제환경 변화가 빠른 속도로 발생할 경우 경제전망의 정도가 저하되는 한계가 존재했던 것에 반해 이번 모형은 대규모 경제 정보를 신속·유연하게 고려할 수 있는 빅데이터, 머신러닝 등 최신의 기법을 반영해 전통적 계량모형의 구조적 경직성을 극복하고 예측력을 높였다.

한은은 향후 나우캐스팅(현재 전망·Nowcasting) 분야를 포함해 모형시스템 개선·발전을 위한 국제적 네트워크를 확대해 주요국과 경제모형 협력을 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.

이번 연구결과에 대해서도 국제결제은행(BIS), 유럽중앙은행(ECB) 등은 상당히 선진화된 전망모형 시스템이란 평가를 내놨다. 한은은 앞으로 주요국과 모형개발 관련 협업을 증대할 계획이다.

서범석 경제모형실 거시모형팀 과장은 "중기 전망 핵심모형으로 활용될 FRB/US 타입의 대규모 모형도 개발하고 있다"며 "한은은 향후 '나우캐스팅' 분야를 포함해 모형시스템 개선·발전을 위한 국제적 네트워크 확대 등을 통해 주요국과의 경제모형 협력을 지속적으로 강화할 예정이다"라고 말했다.