삼성자산운용은 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도)용 자산배분펀드(Balanced Fund) 18종 중에서 자사 상품이 2년 수익률 전체 1~3위를 기록했다고 11일 밝혔다.

삼성밀당다람쥐글로벌EMP의 2년 수익률이 22.6%로 같은 유형 상품 중 1위를 기록했다. 삼성EMP리얼리턴은 16.9%, 삼성평생알아서분할매매EMP는 16.2%로 각각 2위와 3위에 올랐다.

퇴직연금 디폴트옵션은 퇴직연금 가입자가 본인의 적립금을 운용할 금융상품을 특정 기간 동안 결정하지 않을 경우 금융사가 사전에 정해둔 운용방법에 따라 해당 적립금을 자동으로 운용하는 제도다. 퇴직연금 디폴트옵션에서 투자하는 상품으로는 원리금보장상품과 타깃데이트펀드(TDF), 자산배분펀드(BF) 등이 있다. 금융사는 해당 상품군에 속한 개별 상품들을 조합해 초저위험, 저위험, 중위험, 고위험 유형의 포트폴리오를 구성하고 개인 퇴직연금 투자자들이 사전에 선택, 지정할 수 있게 안내하고 있다.

디폴트옵션용 자산배분펀드는 해당 제도가 도입된 2022년 7월 전후로 18개 상품이 선정된 이후 현재까지 총 9개 운용사 27개 상품이 편입돼 운용되고 있다.

최근 2년 수익률 톱3에 이름을 올린 '삼성밀당다람쥐글로벌EMP', '삼성EMP리얼리턴', '삼성평생알아서분할매매EMP'는 모두 시장 상황에 따라 자산 간 비중을 적극적으로 조절하는 동적 자산배분 스타일의 밸런스펀드다. 삼성밀당다람쥐글로벌EMP 펀드는 글로벌 경기 국면에 따라 주식과 채권의 비중을 조절하며, 삼성평생알아서분할매매EMP 펀드는 주식시장의 추세에 따라 반복 매매를 통해 수익을 쌓는다. 삼성EMP리얼리턴 펀드는 다양한 글로벌 자산 및 섹터, 테마 ETF 등을 대상으로 인공지능(AI) 모델 등을 활용해 인플레이션 플러스알파 수익을 추구한다.

임병효 삼성자산운용 AI퀀트운용팀장은 "지난 2년간은 주식과 채권시장의 하락 및 상승 사이클을 모두 경험한 시기로 자산배분 펀드들의 성과 창출 및 위기관리 능력을 함께 시험해 볼 수 있는 무대였다"라며 "불확실한 시장 전망을 따르기보다는 정량적인 투자 프로세스를 통해 장기 성과를 쌓아가는 펀드의 운용 전략이 유효했다"고 말했다.