[금융안정보고서] 일반은행 수익성, 구조적 부진 지속

한국은행은 22일 국회에 제출한 금융안정보고서을 통해 일반은행의 수익성이 유가증권관련 이익 증가 등에도 불구하고 부진에서 벗어나지 못하는 모습을 보였다고 밝혔다. 유동성 및 자본적정성 지표가 소폭 저하됐으나 양호한 수준을 유지했다. 보고서에 따르면 일반은행의 총자산(은행계정 기준) 규모는 9월 말 기준 1390조원으로 3월 말(1334조원)에 비해 대출채권을 중심으로 56조원 늘어나면서 2014년 3/4분기 이후의 증가세를 이어갔다. 자금운용 측면에서는 가계 및 중소기업 대출을 중심으로 대출 증가세가 지속됐다. 일반은행의 가계대출 규모는 2014년 4/4분기 이후 분기별 전년동기대비 30조원대의 증가를 지속하는 가운데 최근에는 그 폭이 확대되고 있다. 특히 안심전환대출의 주택금융공사 앞 양도분을 포함할 경우 2015년 2/4분기 이후 분기별 증가 규모가 50조원을 크게 상회하고 있다. 중소기업대출도 증가 규모가 2015년 1/4분기 22.0조원에서 3/4분기 31.0조원으로 확대됐다. 대기업대출은 2015년 들어 소폭의 감소를 보였다. 세부적으로는 가계대출의 경우 주택담보대출이, 중소기업대출은 개인사업자대출이 대출 증가를 주도한 것으로 나타났다. 자금조달 규모도 자산 성장세와 함께 증가했다. 일반은행 원화자금 조달 규모는 9월 말 1025조원으로 이 중 예금이 87.9%, 시장성수신이 8.5%, 원화차입금이 3.6%를 각각 차지했다. 일반은행의 예금은 2015년 들어 금리 하락 등의 영향으로 정기예금 수신이 다소 위축됐으나, 수시입출식 예금을 중심으로 전년동기대비 5~6% 수준의 증가세를 이어갔다. 일반은행의 시장성수신은 2015년 1/4분기까지 감소세를 유지했으나, 2/4분기 들어 은행 채를 중심으로 증가로 전환됐다. 3/4분기에는 CD(양도성예금증서) 발행도 늘어나면서 증가폭이 확대됐다. 은행채 및 CD 발행 증가는 자금조달비용이 낮아진 데다 대출수요 증가에 대응하기 위한 재원확보 필요성 증가 등에 기인한 것으로 보인다. 자산건전성은 고정이하여신비율이 2015년 3/4분기 1.17%로 하락하는 등 2013년 말 이후의 개선 추세를 이어갔다. 차주별 고정이하여신비율은 대기업, 중소기업, 가계 부문 모두 하락세를 보였다. 여타 차주에 비해 고정이하여신비율이 높은 기업대출의 경우에도 업종별로 보면 조선업 및 건설업이 2014년 말 대비 각각 2.27%포인트, 2.07%포인트 하락했다. 부동산업 및 해운업도 각각 0.53%포인트, 0.16%포인트 낮아졌다. 수익성은 구조적인 부진을 지속했다. 일반은행 당기순이익은 2015년 2/4분기 중(1.9조원) 유가증권관련 이익 증가 등 일시적 요인으로 전년동기대비 소폭(0.4조원) 증가했ㅇ나, 3/4분기 중에는 0.5조원 감소로 전환됐다. 총자산순이익률(ROA)은 2015년 1/4분기 0.48%에서 2/4분기 0.52%로 일시 상승했으나, 3/4분기에는 0.44%로 다시 하락했다. 은행의 지속가능한 이익 창출능력을 나타내는 구조적이익률은 예대금리차 축소 등으로 계속 하락해 2015년 3/4분기 0.80%를 기록했다. 이는 통계를 작성하기 시작한 1999년 이후 가장 낮은 수준이다. 스트레스 상황 하에서 은행들이 단기간의 급격한 유동성 유출에 대응할 수 있는 능력을 나타내는 유동성커버리지비율(LCR)은 9월 말 103.8%를 기록했다. 3월 말에 비해 3.8%포인트 하락한 수준이지만 2015년 중 규제비율(80%) 및 2019년부터 적용되는 최종 규제비율(100%)보다 높은 수준이다. 유동성커버리지비율이 2015년 3월에 비해 소폭 낮아진 것은 스트레스 상황에서 유출 가능성이 높은 금융기관 및 법인 예금이 늘어나면서 예상 순현금유출액이 고유동성자산보다 더 크게 증가한 데 기인한다. 2015년부터 새로운 기준으로 적용되는 예대율은 2015년 3/4분기 현재 97.3%로 1/4분기(96.9%)에 비해 소폭 상승했으나 여전히 규제 수준(100% 이하)을 밑돌고 있다. 일반은행의 손실흡수력은 양호한 모습을 유지했다. 예상손실(expected loss)에 대한 흡수력을 나타내는 고정이하여신 대비 대손충당금적립비율12)은 2015년 3/4분기 현재 141.5%로 상승세를 지속했다. 한편 대손충당금 초과적립비율은 3/4분기 107.9%로 100%를 상회하고 있으며 전년동기에 비해서도 1.0%포인트 상승했다. 예상치 못한 손실(unexpected loss)에 대한 흡수력을 나타내는 바젤Ⅲ 기준 총자본비율은 3/4분기 14.67%로 2/4분기(14.85%)에 비해서는 0.18%포인트 하락했으나 여전히 규제비율(8.0%)을 크게 상회하고 있다. 또한 은행의 핵심자본(core capital)으로서 2013년 말부터 시행된 바젤Ⅲ 기준 보통주자본비율도 2015년 3/4분기 현재 11.45%로 규제비율(4.5%)에 비해 크게 높은 상황이다. 다만 가계 및 기업의 재무건전성이 저하되면서 잠재적인 부실위험은 증대된 것으로 보인다. 앞으로 대내외 충격 발생 시 부실여신이 크게 증가할 수 있는 만큼 대손충당금 적립 강화 등을 통해 충격흡수능력을 선제적으로 제고해 나가야 할 것이라고 보고서는 전했다. [!{IMG::20151222000163.jpg::C::320::}!]